Depuis octobre 2003 et jusqu'au 10/07/09, 143 opérations ont été effectuées (à la suite des conditions actuelles du marché, le portefeuille ne comporte aucune valeur). Sur ces 143 opérations, 82 ont dégagé une plus-value, 61 une perte, soit un taux de réussite de 57 %. Les 143 opérations dégagent une plus-value nette de 14250.2E, solde entre 29268.2E de plus-values sur opérations gagnantes et 15018.0E de moins-values sur opérations perdantes. La moyenne des gains en pourcentage sur opérations gagnantes est de 17.8 %, et la moyenne des pertes sur opérations perdantes de 12.3 %. On le voit, les gains compensent largement les pertes, rapidement coupées, ce qui illustre ici l'efficacité du vieil adage boursier "couper les pertes, laisser courir les gains". Au total, le gain moyen du capital total théorique s'élève à 5.0 %.

   Les calculs précédents supposent cependant que la totalité du capital est immobilisé dans ces opérations. Or ce n'est pas le cas, car si nous prenons des positions au fur et à mesure que les signaux apparaissent tandis que d'autres ont été dénouées, nous n'avons pas besoin d'immobiliser à tout moment le capital correspondant à 143 opérations. C'est le nombre maximal de positions détenues en même temps qui détermine le capital nécessaire pour mener à bien les opérations, soit 40000E. Nous pouvons alors corriger le gain moyen calculé précédemment pour prendre en compte l'effet de la rotation du capital, soit 35.6 %.

   Jusqu'ici, nous n'avons pas pris en compte les frais de transaction. De manière conventionnelle pour des opérations inférieures à 4000E, nous considérerons un coût de transaction de 0.6 % l'aller-retour. Sur l'ensemble, les frais de transaction s'élèvent à 143*24E = 3432E, qui bien sûr ponctionnent la rentabilité globale du portefeuille, cette dernière passant de 35.6 % à 27.0 %.